CTRM系统建设大宗商品行业风险管理新格局_武汉智慧云极数据科技有限公司

CTRM系统建设大宗商品行业风险管理新格局

发布时间： 2025-02-19 文章来源：微信公众号

近期，国际大宗商品市场的波动愈发剧烈。

众所周知，黄金价格在春节期间一路飙升，国内足金饰品零售价更是飙至847元/克的历史高位。期间每当价格稍有风吹草动，媒体便纷纷以“暴跌”为标题大肆报道，使其频繁成为公众关注的焦点。然而，实际上价格并未出现大幅下跌，这从侧面反映出了大宗商品市场的整体动荡态势。

（图片来源于网络）

其实，在大家不知道的角落里，受巴西等全球主产区减产影响，国际咖啡期货价格涨幅赶超黄金。2月11日，美国纽约洲际交易所（ICE）的阿拉比卡咖啡期货价格一举突破了每磅430美分的关卡，创下了47年来的新高，近一年的涨幅更是惊人地达到了118.57%。

自2022年起，咖啡豆价格便呈现出持续上涨的趋势，尤其在2024年年末更是急剧飙升。数据显示，仅在2024年内，美国ICE咖啡期货的累计涨幅就达到了约70%，而伦敦市场现货黄金在同年的涨幅则约为27.22%，远远落后于咖啡价格的涨幅。

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事实上，在大宗商品行业，价格的剧烈波动只是众多风险因素中的冰山一角。地缘冲突、极端气候、市场的不确定性、政策的突变、供应与需求的不平衡、运输成本的变化、汇率的起伏等诸多因素，犹如交织的罗网，让企业面临着前所未有的挑战和压力。传统风险管理手段在当前的复杂环境下，显得愈发力不从心。

当下，随着“黑天鹅”事件逐渐成为市场常态，唯有数字化工具才能为企业带来新的风险管理思路和方法。大宗商品企业迫切需要借助创新的工具和方法来构建更为强大的风险管理体系。而CTRM（Commodity Trading and Risk Management，即商品交易和风险管理）系统正是这样一款集企业信息化管理和风险管理于一体的综合运营管理系统，它成为了大宗商品企业的关键选择。CTRM系统不仅代表了技术上的革新和升级，更是大宗商品企业在构建竞争壁垒方面的核心战略之一。

CTRM（大宗商品交易风险管理）集业务管理与风险管理为一体，它能够整合企业全流程的业务数据，实时收集包括价格、供应、需求等多方面的市场动态信息，通过对海量数据的深度分析和挖掘，为企业提供全面而准确的风险感知能力，让企业提前察觉潜在的风险信号，如价格异动、市场供需失衡等预警信息，企业得以有时间做出科学合理的决策。

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如在期现敞口风险管理方面，它支持服务岗位权限分离，多层级保障用户数据安全；同时，支持企业组织架构的设计，支持集团/分公司/分部门管理员权限管理，方便进行用户岗位权限隔离，系统所有操作数据全程记录，实现了权责分离与事后追溯的统一。

这样就可以做到从集团到分公司、分部门等不同层级的期现匹配，针对合同、库存资源、未来生产计划等制定套保方案，并提供全自动、半自动和手动后匹配等多种套保交易模式。

系统能够实现实时计算期现敞口并进行敞口预警，套保方案执行过程全程留痕，期现业务数据合并计算，客观评估套保方案执行结果，解决期现头寸人工统计的信息差、时间差，有效提升套保决策的效率和敞口风险管理水平。

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在价格风险管理方面，CTRM系统运用先进的金融衍生品工具，如期货、期权等，结合企业的实际需求和市场预期，将繁琐的风险评估、交易决策等环节纳入系统管理的规范化流程，内置自动跟踪和记录所有交易活动，减少人为失误和操作风险，并确保每一笔交易都符合国内的监管要求。

此外，CTRM系统支持多账户集中管理功能，支持期货账户的统一监控和单独核算。根据业务需求构建灵活的多层级账户体系，帮助集中管理多个操作主体的套期保值业务，将所有的交易账号纳入统一的平台进行账户监控管理与交易开展，并对所有账户进行统一的结算与独立清晰的绩效考核。

通过期现功能模块完成期现匹配后，经过严格的方案审批、报单审核和交易下单等标准化合规流程，实现风险管理流程的自动化和规范化，确保企业在价格波动剧烈的市场环境中保持稳定的经营状态。

在此，作为专业的大宗商品企业运营及风险管理数字化服务商，智慧云极深入大宗商品行业数字化解决方案的研究与实践，积累了丰富的数字化转型经验，推出专属于大宗商品行业的涵盖大宗商品企业期、现、财等核心业务一体化的解决方案——智慧云极CTRM风险管理系统。

智慧云极CTRM风险管理系统重点应用架构，包括以下几个核心部分：首先，搭建风险管理体系的核心，组织架构的建立和专业团队培养。

智慧云极CTRM风险管理系统通过数字化技术将线下繁琐的业务流程进行线上简化与升级，应用数字化手段打破信息孤岛，将企业的各个部门、组织互联互通，并搭建统一智能数据管控平台，串接各个业务环节，实现业务流程的闭环管理，解决运营风险统计难、期货成交统计难、期现结合风控难、期货绩效核算难、跨部门信息同步难的问题提高决策准确性。

其次，制度规则、业务流程和规范标准是风险管理体系的重要支撑。

为了更精确地量化和管理风险，系统引入《套期会计准则》财务核算，通过数字化变革，利用数字化工具将数据清洗、分析、融合后，构建企业专有数据库，内设多层级账户管理体系，引入风险成分的定义、分析方法和风险敞口数据管理及一系列量化如时间序列、在险值、组合管理等风险管理模型，设计关键风险指标，进行动态风险监控、风险评估、决策与控制，通过设置严格的风险防控指标或字段，实现对业务执行过程实进获取、汇总和统计、对关键指标重点监控的自动在线监测，使风险管理从上至下高效落地。

建成企业内部自适应的事前，对资质、计划、方案、指令等进行审查批准的风险评估；事中，根据业务最新情况，更新风控指标和统计结果，警示通知和展示相关数据的实时管控；事后，将整个业务过程以及过程中的风险触发和审批流等保留痕迹以便内外部审计复查的追溯复盘，多维数据自动集成匹配与风险识别预警，对财务、报表、数据等集中管理，并支持自定义可视化，最终达到“小问题”自动决策、自动执行，“大问题”推送分析、辅助决策的目的。

同时，市场数据与信息资讯资源的完善也是风险管理体系的重要组成部分。

此外，智慧云极CTRM风险管理系统联合金蝶云·苍穹云平台搭建以全方位应用场景框架技术储备，搭建以云原生、分布式为核心技术能力的一系列丰富的行业可组装功能模块，形成覆盖供应链、财务、预警、监控、风控、协同办公等业务场景解决方案，各个功能模块就像一个个“积木块”，可自由组合，灵活配置。

头部或者大型的实体企业，可在标准化模块的基础上，根据企业实际需求开发定制；更多的中小微企业，可选择标准化模块灵活组合产品。

如果您对智慧云极CTRM期现云系统感兴趣或想了解更多信息，请随时联系我们，我们期待与您共同探讨大宗商品企业风险管理的未来！