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CTRM如何助力大宗企业搭建全面风险管理体系
发布时间: 2022-05-12 文章来源: 微信公众号

当今,疫情冲击多个产业,大宗商品波动加剧,市场风险管理需求大幅增加。

但由于大宗商品的体量大,涉及的问题多,且行业还具有特殊的金融属性,存在信息分散且可靠性低、商品价格波动大等特征,极易直接或间接地影响着企业的正常生产运营,于是套期保值也就成为了很多大宗商品企业生产、消费、流通企业进行定价和规避市场风险的重要抓手。

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企业一旦参与套期保值,需要结合企业自身的采购、库存、生产计划建立动态的识别风险敞口以及定价模式,并制定相应的制度流程和风险管理方案,但目前不少大宗商品企业缺少相应的部门和相应的配置来做专业的事。
更何况,企业内部缺乏价格风险管理体系,没有一套对价格风险的识别、评估、风控等管理标准化认识,实际操作时庞大且瞬息万变的数据依靠人工无法做到准确量化,传统的ERP和Excel,难以满足大宗领域特定功能需求,无法做到对衍生品的交易进行严格把控,这就很容易套保变投机,造成衍生品巨亏事件发生。

对此,在风险管理制度和人才团队尚不成熟的情况下,作为大宗商品贸易及风险管理专用系统——CTRM,成为了领先大宗商品企业的重要之选。

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作为大宗商品企业运营及风险管理数字化服务提供商,智慧云极深耕大宗商品领域十多年,从客户使用角度出发,研发和构建了一系列的大宗商品行业运营及风险管理模型。

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它通过数字化管理打破企业内部信息孤岛,统一平台集中管理,改变传统逐级上报或统一上报情况下可能存在的信息失真问题,建立垂直的风控体系,并提供多重可视化报表等数据支撑,为大宗商品企业风险管理及数字化转型提供全新的解决方案。


统一数字化战略

从企业本质情况入手,在满足监管前提下,利用数字化技术重构组织和流程,从企业风险管理维度将企业各业务流程在系统内“实时”上线,将内部控制信息化,业务、岗位、人员、绩效等所有操作集中在一个平台内进行管理,精细配置角色与权限,覆盖企业管理事前、事中、事后各个环节,全面规范业务操作,形成新的工作模式,对“现货交易”到“衍生品交易”的全流程进行管理,实现统一期现、统一交易、统一风控、统一绩效考核以及业务溯源。

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AI助力精细风险管控

与AI大数据融合构建企业专有数据库,严格嵌套金融衍生业务管理制度,将套期保值与购销存业务、财务会计核算、内控监管有机结合,将企业现货数据与外部市场数据进行归集与分析,然后根据企业风险偏好、风险承受度,计算分析衍生口风险敞口,对敞口和衍生品头寸进行匹配,通过现货和衍生品的波动率计算合适的套保比率设置、资金的预警、开仓品种、合约的控制、开仓比例的控制、止盈止损的控制等对衍生品交易进行严格的控制。

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构建风险管理模型

在面对繁杂的信息数据时,根据企业内部数据计算风险敞口,结合外部市场数据进行数据清洗、分析与整合建立风险度量评估模型,实现对各类风险事前建立约束机制,制定准入执行、应急预案、事中全面监控、风险预警及风险处理、事后核算审计,覆盖企业运营过程事前、事中、事后各个环节的风险分析引擎,从审批程序、交易流程、风险管理、定期报告等多个角度制定风险应对策略,形成期现结合台账,对风险进行评估、度量、监控,实施风险管理计划。

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